# polymarket-bot

Bot de **paper trading** para mercados de predicción de Polymarket: estrategia
bayesiana sobre el precio de mercado como prior, señales externas en log-odds,
gates de riesgo en cascada y un motor de replay determinista para calibración
offline. API FastAPI + dashboard React. Desplegado en k3s vía GitOps
(Gitea Actions → registry → ArgoCD), con PostgreSQL, secrets por Infisical y
observabilidad completa (Grafana, uptime-kuma, Telegram).

> **📦 Estado del proyecto: ARCHIVADO (julio 2026).**
> El 26 de mayo de 2026 la DGOJ [ordenó el bloqueo cautelar de Polymarket y
> Kalshi en España](https://www.ordenacionjuego.es/novedades/dgoj-abre-expediente-sancionador-plataformas-polymarket-kalshi-ordena-bloqueo-sus-webs)
> por operar sin licencia de juego ([CoinDesk](https://www.coindesk.com/policy/2026/05/26/spain-joins-growing-list-of-countries-shutting-out-polymarket-and-kalshi)).
> Con el bloqueo a nivel de ISP la fuente de datos primaria desaparece, así que
> el proyecto se jubila de forma ordenada: datos respaldados y verificados,
> resultados documentados en el [informe final](docs/informe-final.md), e
> infraestructura apagada vía GitOps. El cierre es parte de la historia del
> proyecto, no un abandono — los módulos centrales son agnósticos de la fuente
> y el pivote natural es Manifold Markets (API abierta, play-money, sin
> fricción regulatoria).

## El problema y la solución

Los mercados de predicción publican probabilidades implícitas en el precio.
La hipótesis: en mercados de bajo volumen hay ineficiencias detectables
combinando el precio con señales externas (noticias, sentimiento cripto,
mercados espejo en otras plataformas). El bot la pone a prueba **sin arriesgar
dinero**, con la disciplina de un sistema real:

1. **Prior desde el precio** de Polymarket (mid del order book CLOB).
2. **Ajuste bayesiano en log-odds** con señales independientes: GNews (con
   presupuesto de 5 consultas/día y *guardrail* que limita el ajuste a
   prior±0,25), Fear&Greed, momentum BTC, dominancia BTC, y Manifold Markets
   como señal cruzada (en modo observacional tras detectarse un bug de
   inversión — auditado en 165k filas).
3. **Gates en cascada** antes de operar: prior extremo (<0,08 / >0,92), edge
   bruto mínimo por régimen de volatilidad, edge neto positivo tras comisión
   (2%) y spread, confianza ≥0,55, conflicto de familias, guard de reentrada.
4. **Agrupación por familias de mercados**: mercados hermanos del mismo evento
   (candidatos de una misma elección, umbrales de un mismo precio) comparten
   `family_key`; solo se mantiene la posición de mayor edge para no apilar la
   misma apuesta con dos nombres.
5. **Sizing por Kelly fraccionado** con techo por posición sobre un bankroll
   simulado de $10.000.

Resultado honesto en 81 días: 12 trades (n estadísticamente irrelevante, y el
informe lo subraya), realized **+$247,78**, y — más interesante — **~223.000
evaluaciones archivadas con su decisión reproducible**, porque el sistema
prefirió no operar antes que operar sin ventaja medible.
Detalle completo: [docs/informe-final.md](docs/informe-final.md).

## Arquitectura

```mermaid
flowchart LR
    subgraph ext["Fuentes externas"]
        PM["Polymarket<br/>CLOB + Gamma API"]
        GN["GNews"]
        MF["Manifold Markets"]
        CG["CoinGecko /<br/>alternative.me"]
    end

    subgraph k3s["k3s · namespace polymarket-bot"]
        BOT["bot (ciclo ~64s)<br/>estrategia bayesiana + gates"]
        PG[("PostgreSQL 16<br/>trades · signals · replay")]
        API["api (FastAPI :8000)"]
        DASH["dashboard (React/nginx)"]
        CJ1["CronJob metrics-retention 00:10"]
        CJ2["CronJob outcomes-joiner 00:30"]
    end

    subgraph obs["Observabilidad"]
        GRAF["Grafana"]
        UK["uptime-kuma"]
        TG["Telegram"]
    end

    PM --> BOT
    GN --> BOT
    MF --> BOT
    CG --> BOT
    BOT --> PG
    PG --> API
    API --> DASH
    API --> GRAF
    UK --> DASH
    BOT --> TG
    PM --> CJ2
    CJ2 --> PG
    CJ1 --> PG

    subgraph ci["GitOps"]
        GA["Gitea Actions"] --> REG["registry"] --> ARGO["ArgoCD<br/>prune + selfHeal"]
    end
    ARGO -.-> k3s
```

## Decisiones de diseño

- **Paper trading por diseño, no como demo**: el bot exigía ≥10 mercados
  resueltos y ≥30 días antes de considerarse promocionable a dinero real, y
  reportaba `n/a (insufficient_sample)` en vez de métricas infladas.
- **Todo skip es un dato**: cada evaluación archiva prior, estimación, edge
  bruto/neto, descomposición por feature en log-odds y el gate exacto que la
  bloqueó (~55k filas/día en `signals`).
- **Replay determinista** (julio 2026): inyección de reloj + re-ejecución de
  ciclos archivados con 22.697/22.697 decisiones idénticas; joiner diario de
  resoluciones UMA para calibrar sobre *todas* las evaluaciones, no solo los
  trades.
- **Los errores se cierran y se documentan**: el bug de inversión de Manifold
  y los conflictos de familia cerraron 5 posiciones en abril; la señal pasó a
  observacional-only con auditoría completa en vez de eliminarse.
- **GitOps estricto**: nunca `kubectl` para cambios persistentes (ArgoCD con
  `selfHeal` revierte cualquier parche manual); secrets fuera de git vía
  Infisical operator; smoke test PostSync con notificación a Telegram.

## Componentes

| Componente | Código | Imagen | CMD |
|---|---|---|---|
| bot | `bot/` | `polymarket-bot` | `python3 -m bot.main` |
| api | `api/` (+ `bot/` como librería) | `polymarket-bot-api` | `uvicorn api.main:app` |
| dashboard | `dashboard/` | `polymarket-bot-dashboard` | nginx estático |

Dashboard (hasta el apagado): https://polymarket.chemavx.xyz

## Stack

Python 3 (asyncio) · FastAPI · React + Vite · PostgreSQL 16 · k3s · ArgoCD ·
Gitea Actions + BuildKit · Infisical (secrets) · Grafana + Prometheus ·
uptime-kuma · Telegram Bot API.

## CI/CD

> ⚠️ **Decomisión**: el trigger automático `push:main` se desactivó en la Fase 1
> del archivado; el workflow queda solo bajo `workflow_dispatch` manual.

`.gitea/workflows/ci.yml` construye **solo las imágenes cuyos ficheros
cambiaron** en el push (diff contra `github.event.before`):

- `bot/`, `api/`, `requirements.txt` → bot + api (ambas imágenes copian las
  mismas fuentes Python; solo cambia el CMD)
- `Dockerfile` → bot · `Dockerfile.api` → api · `dashboard/` → dashboard
- `.gitea/workflows/ci.yml`, primer push o force-push → todas (fallback seguro)
- `tests/`, docs → ninguna (la CI no construye ni despliega nada)

Las imágenes se tagean con `${GITHUB_SHA::8}`; el CI actualiza solo los
deployments reconstruidos en `k8s-manifests/polymarket-bot/` y ArgoCD
sincroniza vía webhook en segundos.

## Tests

```bash
python3 -m pytest tests/ -q
```

## Datos y backup

Base de datos respaldada y verificada (2026-07-06): `pg_dump -Fc` + exports
CSV.gz de las tablas de señales y auditoría, con checksums y restore de prueba
(recuentos idénticos 11/11 tablas). Ubicación: almacenamiento de backups del
clúster con sync offsite. El dump final se toma en la fase de apagado.

## Documentación

- [Informe final de paper trading](docs/informe-final.md) — resultados,
  pipeline de datos y estado de la BD al cierre.
- `docs/pivot-manifold.md` — notas de diseño del posible pivote (Fase 5,
  pendiente).